Из Рима до Парижа они добирались на самолете.

from = из, от (в направлении от чего-либо):

- from Rome = из Рима;

- from you = от тебя;

to = в, к (в направлении к чему-либо):

- to Paris = в Париж;

- to the house = к дому;

by plane = самолетом (с транспортом употребляется by):

- by bus = на автобусе (автобусом);

- by train = на поезде (поездом) и т.п.

Как видно, правильны вариант: from Rome to Paris they travelled by plane.