C модальными глаголами (must, can, could, shall, should, may, might, will, would) употребляется только инфинитив без частицы -to-, поэтому неправильно говорить must to finish, must finishing, should finished и т.д.
Страдательный залог (работа должна быть закончена): to be finished (to be + Past Participle).
Соответственно, правильно сказать: our work must be finished.
