Я владею домом на Белгрейв-Сквер (дословно: площади Белгрейв).
Пояснение:
C названиями улиц, площадей и дорог артикли не употребляются: Pushkin Street, Fifth Avenue, Red Square, Lisunov Road, Belgrave Square.
В данном случае я владею одним каким-то домом, слушающий не знает о каком конкретно доме идет речь, поэтому неопределенный артикль: I own a house. По аналогии с: I have a house.